Doktorandworkshop i finansmatematik Lund, 5 december 2003 Mathematical Statistics Centre for Mathematical Sciences Lund University with Lund Institute of Technology

Snabblänkar: Program, Praktisk info

Program

Förmiddag

• 10.15-10.45 Erik Lindström (LTH): Jag kommer diskutera (approximativ Maximum Likelihood-)estimation och modellvalidering för (univariata) olinjära, stokastiska differentialekvationer. Teknikerna kommer appliceras på räntedata.
• 10.50-11.20 Jonas Persson (UU): Presenterar "Pricing European Multi-asset Options Using a Space-time Adaptive FD-method"
• 11.25-11.55 Mats Kjaer (CTH): Jag skall prata om "On the pricing of cliquet options with global floor and cap"

Eftermiddag

• 13.15-13.45 Alexander Herbertsson (CTH): Jag tänkte prata om kreditrisk, mer specifikt: beroendemodellering inom kreditrisk med avseende på värdering av multidimensionella kreditderivat m.m. Problemet är både av probabilistisk och statisktik natur då modellerna måste vara rimliga även ur "skattnings"- synvinkeln. För tillfället är jag mest insatt i den probabilistiska biten.
• 13.50-14.20 Martin Dahlgren (LTH): Jag kommer att tala om impulskontroll i finans, med applikationer på Swingoptioner och likviditetsrisk.
• 14.25-14.55 Sebastian Rasmus (LU): Derivat-prissättning under Levy processer.

Praktisk information