Anders Martin-Löf, Stockholm

Analysis of two modifications of Petersburg game.

Abstract:

I det klassiska Petersburgspelet med fördubbling av insatserna är
vinsten säkert lika med ett, men den förväntade totala insatsen har
oändligt väntevärde. Detta ställer ett stort krav på hur mycket
kapital man måste ha för att kunna spela det många gånger i följd. Jag
ska beskriva och analysera två mer realistiska varianter. I den första
sätts ett tak på insatserna och i den andra införs en räntekostnad för
insatserna.  Då blir spelet rättvist och man kan ange fördelningen för
nettovinsten efter många spel.  Härvid kommer en intressannt
Lévy-fördelning till användning.