Matstat seminarium fredagen 4 maj kl 13.15

Roger Pettersson håller docentföreläsning

Titel: Prissättning av optioner med stokastiska metoder

Sammanfattning:
En central del inom finansmatematiken är beräkning av optionspriser. I
många läroböcker brukar detta pris fås från vad som kallas Black-Scholes
partiella differentialekvation. Här visar vi hur man istället kan få
priset med ren stokastisk kalkyl. På köpet fås ett portföljval som
finansierar optionen.