The Statistics Seminar
The Statistics Seminar, 2000
Onsdagen den 20 december 2000
Fredrick Lindell presenterar sitt examnesarbete
On Generation of Scenario Trees for Stochastic Optimization
Abstract
Måndagen 18 december kl. 15.15-16.25 i MH227
Dubbelseminarium:
Florin Avram, Heriot-Watt University, Edinburg
Pricing barrier options under one sided exponential Levy models and Carr's
approximation for American options
Miguel Usabel, Universidad Carlos III de Madrid
Values of excess-of-loss contracts and optimal reserving under two forces
of interest
Fredagen den 8 december 2000
Tobias Rydén, Lund
Maximum-likelihood estimation in hidden Markov models and Markov-switching
autoregressions Abstract
Tisdagen den 5 december 2000 kl 10.15
Marc Raimondo, University of Sydney
Applying Extreme Value Theory to Wavelet Transforms
Abstract
Fredagen den 1 december 2000.
Anne-Laure Fougeres, Universite Paul Sabatier, Toulouse.
Estimation of bivariate extreme value distributions
Abstract
Fredagen den 17 november 2000 (uppskjutit från 3 november)
Nader Tajvidi, Lund
On Distribution Estimation and Prediction for Bivariate Extreme-Value
Distributions Abstract
Fredagen den 10 november 2000.
Jesper Rydén, Lund
Rainflow Filtering: Approximations in the Frequency Domain
Abstract
Måndagen den 30 oktober 2000 kl. 15.30
Samuel Kotz, George Washington University
Correlation dependence and cloning
Abstract
Fredagen den 27 oktober 2000.
Jakob Riishede Møller försvarar sin doktorsavhandling
On Matrix-Analytic Methods and on Collective Risk in Life Insurance
Electronic_version
Fredagen den 13 oktober 2000 (uppskjutit från 15 september)
Georg Lindgren,Matematisk statistik, Lunds universitet
The Rayleigh hypothesis for wave amplitudes and the Lévy-Cramér
characterization of the Gaussian distribution
Abstract
Måndagen den 9 oktober 2000 kl. 13.15 i MH230.
Linda Werner, presenterar sitt examensarbete
A Hierarchical Bayesian Model for Spatial Data.
Abstract
Fredagen den 6 oktober 2000.
Thomas Svensson, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut,
Borås
Hur säker är mätosäkerheten? Att kvantifiera
ingenjörsmässiga bedömningar
Abstract
Fredagen den 27 oktober 2000.
Jakob Riishede Møller försvarar sin doktorsavhandling
On Matrix-Analytic Methods and on Collective Risk in Life Insurance
Electronic_version
Fredagen den 29 september 2000.
Zbigniew Michna, Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, Poland
Bounds and simulation of generalized Pickands constants
Abstract
Fredagen den 22 september 2000.
Offer Kella, Jerusalem (13.15-13.50)
Markov-modulated feedforward networks.
Abstract
David Perry, Haifa (13.50-14.25)
A mountain process with state dependent input and output and a correlated
dam Abstract
Torsdagen den 21 september 2000: Vi uppmärksammar er på Svenska Statistikersamfundets årsmöte. På programmet finns bl.a. följande föredrag. Se vidare http://www.maths.lth.se/matstat/statsamf/
Petter Laake, Universitetet i Oslo
Distanskurs i medicinsk statistik för läkare
Jan Billgren, Universitetspedagogiskt center, Lund
Pedagogiska aspekter på 12 nätkurser vid LU läsåret
99/00 ur både student- och lärarperspektiv
Martin Gellerstedt, Högskolan Trollhättan/Uddevalla
Statistikundervisning på distans
Bo-Anders Jönsson, Radiofysik, Lunds universitet
Ny pedagogik vid distanskurser?
Fredagen den 15 september 2000
Georg Lindgren
The Rayleigh hypothesis for wave amplitudes and the Lévy-Cramér
characterization of the Gaussian distribution
Abstract
Seminariet har uppskjutits till 13 oktober
Fredagen den 8 september 2000 kl. 13.15
Eva Sjö försvarar sin doktorsavhandling
Crossings and Maxima in Gaussian Fields and Seas
Electronic
version
Fredagen den 8 september 2000 kl. 10.15
Ola Gunnarsson och Martin Karlsson framläggar sitt
examensarbete
Identification and monitoring of key process variables in a Tetra Brix
filling machine
Onsdagen den 6 september 2000 kl. 15.15
Robert Adler, Technion, Israel
An introduction to superprocesses
Abstract
Måndagen den 4 september 2000 kl. 13.15
Azra Kurbasic framläggar sitt examensarbete
Statistiska metoder för kopplinganalys
Fredagen den 1 september 2000.
Torgny Lindström
Analysis of LIDAR measurements using nonparametric kernel regression
methods Abstract
Onsdagen den 21 juni 2000.
WORKSHOP - APPLIED PROBABILITY
Jan Rosinski, Knoxville
Continuity and bounds for the moments of the suprema of dependent increment
infinitely divisible processes
Magnus Wiktorsson, Lund
Improved convergence rate for the simulation of Lévy processes
of type G
Krzysztof Podgórski, Indianapolis
Laplace Motion and related stochastic processes
Jakob Riishede Møller, Lund
The adjustment coefficient for some life insurance models
Mikael Signahl, Lund
Derivative estimation in the presence of discontinuities
Sofia Andersson, Lund
A topic in Markov-modulated Poisson processes
David Svensson, Göteborg
Some properties of the renewal function of a DFR renewal process in a
random environment
Chia-Li Wang, Hualien, Taiwan
Bounds and approximations of M/G/c queues
Søren Asmussen, Lund
Large deviations and fast simulation in the presence of boundaries
Onsdagen den 14 juni 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Per Hansson och Erik Lindström presenterar sitt
examensarbete
Mathematical modelling of derivatives on the Nordic power market
Abstract (text)
Onsdagen den 31 maj 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Slobodanka Mijalkovic presenterar sitt examensarbete
Modellering av finansiella instrument på den nordiska
elmarknaden
Abstract (text)
Fredagen den 26 maj 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Nikolai Ushakov, Russian Academy of Sciences, Moskva
Correction of density estimators which are not densities
Abstract (text)
Tisdagen den 23 maj 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Kim Nolsøe, Andersen Consulting
Estimating functions -- a general framework
Abstract (text)
Fredagen den 19 maj 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Bengt Ringnér, Matematisk statistik, Lunds Universitet
Stochastic integration
Abstract (text)
Fredagen den 12 maj 2000 kl 10.15 i sal MH:A.
Sofia Andersson, presenterar sin licentiatavhandling
Likelihood-based traffic modeling with Markov-modulated Poisson
processes
Abstract (text)
Tisdagen den 9 maj 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Tomas Svensson presenterar sitt examensarbete
FE-model updating for a turbine generator shaft using quadratic Taylor
approximations
Abstract (text)
Onsdagen den 3 maj 2000 kl 15.15 i sal MH:227.
Hermann Thorisson, Science Institute, Reykjavik
Coupling
Abstract (text)
Fredagen den 28 april 2000 kl 13.00 i sal MH:227.
Per Nilsson, Metodenheten SCB, Stockholm
Metodutvecklingsarbete hos SCB
Abstract (text)
Fredagen den 7 april 2000 kl 10.15 i MH:A.
Dragi Anevski försvarar sin doktorsavhandling
Nonparametric Functional Estimation under Order Restrictions
Abstract (text)
Fredagen den 31 mars 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Johan Sundberg, Musikakustik, KTH
På jakt efter guldet i sångarstrupen
Abstract (text)
Torsdagen den 30 mars 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Antti Penttinen, Department of Statistics, University of
Jyväskylä
Local association tables in modelling of spatial association
Abstract (text)
Fredagen den 24 mars 2000 kl 15.00 i sal MH:227.
Søren Feodor Nielsen, Statistics Division, University of Copenhagen
Simulated EM algorithms: A comparison
Abstract (text)
Torsdagen den 23 mars 2000 kl 16.15 i sal MH:227.
Pascal Frantz, Dept of Computer Science, Technical University of
Munich
Efficient Techniques for Simulating Telecommunications Systems
Abstract (text)
Fredagen den 10 mars 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Dragi Anevski, Matematisk statistik, Lunds Universitet
Nonparametric Functional Estimation under Order Restrictions
Abstract (text)
Fredagen den 18 februari 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Boualem Djehiche, Matematisk statistik, KTH
Hedging options in market models modulated by fractional Brownian
motion
Abstract (text)
Fredagen den 11 februari 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Natalia Markovic, Institute of Control Sciences, Russian Academy of
Science, Moscow
Nonparametric estimation of the distribution density and its functions
by the regularization method
Abstract (text)
Fredagen den 28 januari 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Åke Arvidsson, Ericsson Utvecklings AB, Ronneby
Modelling of Elastic Packet Traffic
Abstract (text)
Fredagen den 21 januari 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Anders Holtsberg, Matematisk statistik, Lunds Universitet
Kalmanfilter för den late
Abstract (text)
Fredagen den 14 januari 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Nader Tajvidi, Matematisk statistik, Linköpings universitet
Nonparametric analysis of temporal trend when fitting parametric models
to extreme-value data
Abstract (text)
Torsdagen den 13 januari 2000 kl 13.15 i sal MH:228.
Randal Douc, Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications, Paris
Asymptotics of the Maximum Likelihood Estimator for general Hidden Markov
Models
Abstract (text)
Måndagen den 10 januari 2000 kl 13.15 i sal MH:227.
Mogens Bladt, IIMAS, Mexico City
An extended Samuelson formula and its relation to arbitrage
pricing
Abstract (text)
Questions:
Last uppdated: 2010-10-11