Postgraduate courses / Forskarutbildningskurser

Education
Mathematical Statistics
Centre for Mathematical Sciences
Lund University with Lund Institute of Technology

Spring semester 2007

• Time-frequency analysis (Maria Sandsten)
• Smoothing (16 January-14 February, Marc Raimondo, University of Sydney)
• Topics in applied regression (21 May-15 June, John Maindonald, Australian National University)
• Stationary stochastic processes, contd. (Georg Lindgren)
• Sannolikhetsteori (Tatyana Turova)
• Inferensteori (Bengt Ringnér)
• Finansiell statistik (Erik Lindtström)
• Prissättning av derivattillgångar (Magnus Wiktorsson)
• Tidsserieanalys (Fredrik Nordström)

Autumn semester 2006

• Wavelet methods for time series analysis (9-13 October, Don Percival)
• Stationary stochastic processes (Georg Lindgren)
• Sannolikhetsteorins matematiska grunder (Tatyana Turova)
• Monte Carlo-baserade statistiska metoder (Finn Lindgren)
• Olinjära tidsserier (Erik Lindström)
• Statistisk modellering av extremvärden (Nader Tajvidi)

Spring semester 2006

• Brownian motion and stochastic calculus (Tatyana Turova)
• Levy processes (study circle, contd.; Magnus Wiktorsson)
• Sannolikhetsteori (Tatyana Turova)
• Inferensteori (Bengt Ringnér)
• Finansiell statistik (Erik Lindström)
• Prissättning av derivattillgångar (Magnus Wiktorsson)
• Tidsserieanalys (Fredrik Nordström)

Autumn semester 2005

• Levy processes (study circle; Magnus Wiktorsson)
• False discovery rates (Yudi Pawitan)
• Sannolikhetsteorins matematiska grunder (Tatyana Turova)
• Monte Carlo-baserade statistiska metoder (Martin Sköld)
• Olinjära tidsserier (Jan Holst)
• Statistisk modellering av extremvärden (Nader Tajvidi)

Spring semester 2005

• Regressions- och variansanalys (Nader Tajvidi)
• Gaussian Markov random fields (Håvard Rue)
• Weak convergence (Magnus Wiktorsson)
• Sannolikhetsteori (Tatyana Turova)
• Inferensteori (Bengt Ringnér)
• Finansiell statistik (Jan Holst)
• Prissättning av derivattillgångar (Erik Lindström)
• Tidsserieanalys (Fredrik Nordström)

Autumn semester 2004

• Spatial statistics (starts 13 September) (Peter Guttorp)
• Stationary stochastic processes (contd. from spring semester) (Georg Lindgren)
• Asymptotic statistics (contd. from spring semester) (Martin Sköld), starts at the end of March.
• Sannolikhetsteorins matematiska grunder (Tatyana Turova)
• Monte Carlo-baserade statistiska metoder (Martin Sköld)
• Försöksplanering (Jesper Rydén)
• Olinjära tidsserier (Jan Holst)
• Statistisk modellering av extremvärden (Nader Tajvidi)

Spring semester 2004

• Stationary stochastic processes (Georg Lindgren)
• Asymptotic statistics (Martin Sköld), starts at the end of March.
• Time-frequency spectrum analysis (Maria Hansson), starts at the end of February.
• Sannolikhetsteori (Bengt Ringnér)
• Inferensteori (Bengt Ringnér)
• Finansiell statistik (Jan Holst)
• Prissättning av derivattillgångar (Sebastian Rasmus)
• Tidsserieanalys (Fredrik Nordström)

Autumn semester 2003

• Sannolikhetsteorins matematiska grunder (Tatyana Turova)
• Mini-course (10 hrs, 2 credits) on engineering applications in oceanography and metal fatigue of Rice's formula for the intensity of upcrossings of a fixed level. (Igor Rychlik)
• Monte Carlo-baserade statistiska metoder (Martin Sköld)
• Olinjära tidsserier (Jan Holst)
• Statistisk modellering av extremvärden (Nader Tajvidi)

Spring semester 2003

• Interacting stochastic systems (Tatyana Turova). Contents: Ergodic theorems, phase transitions, Ising model and some other lattice models of statistical mechanics, Gibbs random fields, cluster expansion, dynamics of random graphs.
• Tillförlitlighetsanalys i tekniktillämpningar (Igor Rychlik).
• Probability theory (Magnus Wiktorsson), second half of semester. Contents: martingales, convergence of series, Markov theory, etc.
• Particle filters (Arnaud Doucet), 19-23 May.
• Sannolikhetsteori (Tatyana Turova)
• Inferensteori (Bengt Ringnér)
• Survival analysis (Anna Lindgren)
• Finansiell statistik (Jan Holst)
• Prissättning av derivattillgångar (Sebastian Rasmus)
• Tidsserieanalys (Ulla Holst)

Autumn semester 2002

• Sannolikhetsteorins matematiska grunder (Tatyana Turova)
• Stationary stochastic processes (Georg Lindgren)
• Monte Carlo-baserade statistiska metoder (Søren Asmussen)
• Olinjära tidsserier (Jan Holst)
• Försöksplanering (Peter Gustafsson)

Spring semester 2002

• Diffusionsprocesser (Søren Asmussen)
• Studiecirkel i Malliavinkalkyl (Mikael Signahl)
• Sannolikhetsteori (Tatyana Turova)
• Inferensteori (Bengt Ringnér)
• Kliniska Prövningar (Harald Andersson)
• Finansiell statistik (Jan Holst)
• Prissättning av derivattillgångar (Sebastian Rasmus)
• Statistisk bildbehandling (Finn Lindgren)
• Tidsserieanalys (Ulla Holst)

Autumn semester 2001

• Extreme value theory with S-Plus (Nader Tajvidi)
• Simuleringsalgoritmer, Lp1 (Søren Asmussen)
• Olinjära tidsserier (Jan Holst)
• Försöksplanering (Krysztof Podgorski)
• Sannolikhetsteori (Tatyana Turova)
• Epidemiologi (Jan Lanke)
• Multivariat analys (Björn Holmquist)

Spring semester 2001

• Sannolikhetsteorins matematiska grunder (Tatyana Turova)
• Probability theory (Søren Asmussen). Innehåll: martingalteori, konvergens av serier, Markovteori, mm.
• Inferensteori (Jan Lanke)
• Tillämpad sannolikhetsteori (Tobias Rydén)
• Statistisk bildbehandling (Finn Lindgren)
• Tidsserieanalys (Jan Holst)

Autumn semester 2000

• Stationary stochastic processes (Georg Lindgren)
• Analys av ordinaldata (Elisabeth Svensson)
• Olinjära tidsserier (Jan Holst)
• Monte Carlo-baserade statistiska metoder (Ola Hössjer)
• Försöksplanering (Jan-Eric Englund)
• Sannolikhetsteori (Tatyana Turova)

Spring semester 2000

• Stokastiska processer (diffusionsprocesser) (Søren Asmussen)
• Sannolikhetsteorins matematiska grunder (Tatyana Turova)
• Tillämpad sannolikhetsteori (Tobias Rydén)
• Kliniska Prövningar (Harald Andersson)
• Tidsserieanalys (Jan Holst)

Autumn semester 1999

• Inferensteori, Lp1+Lp2 (Georg Lindgren)
• Simuleringsalgoritmer, Lp1 (Søren Asmussen)
• Multidemensional Statistics with Industrial Applications
• Olinjära tidsserier (Jan Holst)
• Extremvärden och riskanalys (Igor Rychlik, Jesper Rydén)
• Monte Carlo-baserade statistiska metoder (Ola Hössjer)
• Försöksplanering (Halfdan Grage, Peter Gustafsson)
• Statistiska modeller och metoder (Jan Lanke, Jonny Olsson)
• Sannolikhetsteori (Tatyana Turova)
• Large Deviations with Applications to Telecommunications

Spring semester 1999

• Bootstrap methods (Jan Holst)
• Insurance mathematics (Søren Asmussen)
• Introduction to large deviations (Jeff Collamore)
• Introduction course for new PhD students (Søren Asmussen)
• Time series analysis (Jan Holst)
• Survival analysis (Jan Lanke)

Autumn semester 1998

• Stationary processes (Georg Lindgren)
• Non-linear time series (Jan Holst)
• Queueing networks/reflected Brownian motion in multidimensions (Jim Dai, concentrated course)

Spring semester 1998

• Statistical Inference (Bengt Ringnér)
• Mathematical foundations of probability
• Stable processes (Zbigniew Michna)
• Kernel estimation according to Fan & Gijbles (Lars Arvastsson)
• Time Series Analysis (Jan Holst)
• Multivariate Analysis (Björn Holmqvist)

Autumn semester 1997

• Advanced Time Series Analysis (Jan Holst, Henrik Madsen)
• System Identification (Lars Arvastson)
• Probability Theory (Georg Lindgren)
• Applied Probability Theory (Tobias Rydén)
• Extreme Value Theory and Risk Analysis (Igor Rychlik)
• Design of Experiments (Halfdan Grage)
• Monte Carlo Methods for Stochastic Inference (Ola Hössjer)
• Probability Theory, 2nd course (Tatyana Turova)

Spring semester 1997

• Statistical Inference
• Statistics and Images
• Multivariate Analysis
• Weak Convergence
• Time Series Analysis
• Reliability Theory
• Mathematical Foundations of Probability