Matematikcentrum

Lund University

Statistisk modellering av multivariata extremvärden

Kursplan

Beskrivning

Svag konvergens för normaliserade extremvärden av stokastiska vektorer, olika karakteriseringar av multivariata extremvärdesfördelningar, "peaks over threshold"-modellen i multivariata fallet, olika definitioner av multivariata generaliserade Pareto-fördelningar, statistisk inferens för multivariata extremvärden, parametriska och semi-parametriska metoder för multivariata extremvärden, användning av kopula i modellering av extremvärden, punktprocess-karakterisering av extremvärden, prediktion av extremvärden, exempel på tillämpningar av teorin, bland annat i skattning av "operational risk", klimatförändringar och vindförsäkringar.

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSN15
Kurskod NF: MASM23
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Statistisk modellering av multivariata extremvärden