Matematikcentrum

Lund University

Tidsserieanalys

Kursplan

Beskrivning

ARMA-processer, icke-stationära modeller, långsamt avtagande beroende, variansstabilisering, optimal prediktion och rekonstruktion av processer, tillståndsrepresentationer, ortogonalitetsprincipen, Kalmanfiltrering, samplingsproblem, parameterskattningar, MK-metoden och ML-metoden, rekursiva och adaptiva varianter, ickeparametriska metoder, kovariansskattningar, spektralskattningar, orientering om robusta metoder och detektion av avvikande värden.

Nuvarande kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSN45
Kurskod NF: MASM17
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Tidsserieanalys