Matematikcentrum

Lund University

Olinjära tidsserier

Kursplan

Beskrivning

Kursen ges vartannat år (2014, 2016, etc).

Olika typer av icke-linjära tidsseriemodeller. Ickeparametriska skattningar av icke-linjäriteter, bl a med hjälp av kärnskattningsteknik. Identifikation av modellstruktur med hjälp av parametriska och icke-parametriska metoder, skattning av parametrar. Tillståndsmodeller för icke-linjära system, filtrering. Prediktion i icke-linjära system. Modellering med användning av stokastiska differentialekvationer, skattning av struktur och parametrar i linjära och icke-linjära stokastiska differentialekvationer. Rekursiva metoder för estimation av parametrar i icke-stationära tidsserier. Försöksplanering för identifiering av dynamiska system. Kursen innehåller ett antal små projektarbeten och ett större arbete där kursens metoder appliceras på ett (ibland svårt) modellerings- och prediktionsproblem hämtat från någon praktisk tillämpning. Samtliga projekt redovisas skriftligt, det sista även muntligt. Kursen ges i samarbete med DTU.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMS110
Kurskod NF: MASM12
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Olinjära tidsserier